即時約定可能値幅
大阪取引所では、誤発注等による価格急変の防止の観点から、直前の基準となる値段(以下、「DCB基準値段」という。)から所定の値幅(以下、「DCB値幅」という。)を超える約定が発生する注文が発注された場合に、取引の一時中断(※1)を行う制度(即時約定可能値幅制度)が採用されています。制度概要は次の通りです。
商品 | DCB基準値段 | DCB値幅 | ||
---|---|---|---|---|
オープニング・オークション | ザラバ | クロージング・オークション | ||
金(標準) | Last Price (直近の約定値段) | 上下120円 | 上下40円 | 上下80円 |
金(ミニ) | ||||
金(限日) | ||||
銀 | 上下3円 | 上下1円 | 上下2円 | |
白金(標準) | 上下120円 | 上下40円 | 上下80円 | |
白金(ミニ) | ||||
白金(限日) | ||||
パラジウム | 上下90円 | 上下30円 | 上下60円 | |
ゴム(RSS3) | 上下15円 | 上下5円 | 上下10円 | |
ゴム(TSR20) | ||||
小豆 | 上下300円 | 上下100円 | 上下200円 | |
とうもろこし | 上下750円 | 上下250円 | 上下500円 | |
一般大豆 | 上下1,500円 | 上下500円 | 上下1,000円 | |
CME原油等指数 | 上下3%(※2) | 上下1%(※2) | 上下1.5%(※2) | |
日経225先物 | 上下3%(※2) | 上下1%(※2) | 上下1.5%(※2) | |
日経225ミニ先物 | ||||
日経225マイクロ先物 | ||||
日経平均VI先物 | Last Price またはBBO仲値 | 上下30ティック | 上下10ティック | 上下15ティック |
NYダウ先物 | 上下3%(※2) | 上下1%(※2) | 上下1.5%(※2) |
※2 日経225先物におけるDCB基準値段が20,010円の場合、DCB値幅は上下160.08円(=20,010円×0.8%)となるため、上限は20,170.08円、下限は19849.92円となります。これにより、上限値段は20,170円まで、下限値段は19,850円までが即時約定可能となり、これを超える値段で約定が発生するときはDCBが発動します。
DCB基準値段は、日経225先物、日経225mini及び商品先物(CME原油等指数先物を除く。)には直近約定値段(以下、「Last Price」という。)、それ以外の商品にはLast Price又は直近の最良買い呼値及び最良売り呼値の仲値(以下、「BBO仲値」という。)を採用します。Last Price又はBBO仲値のいずれかを採用する場合、原則として、直近の注文により約定が発生した直後の注文にはLast Priceを、それ以外の注文にはBBO仲値をDCB基準値段として採用します。クロージング・オークションに適用されるDCB基準値段にBBO仲値が採用される場合、レギュラー・セッションにおける最終のBBO仲値となります。ただし、直近の最良買い呼値と最良売り呼値が一定値幅(MAX SPREAD)を超えて乖離する場合など、注文の状況によってはBBO仲値を採用せず、直前のDCB基準値段が継続する場合があります。当取引日においてLast Price又はBBO仲値がない場合は、当取引日の呼値の制限値幅の基準値段をDCB基準値段とします。
即時約定可能値幅に基づく売買の一時中断(Dynamic Circuit Breaker)は現物市場の特別気配に当たる制度であり、制限値幅及びサーキット・ブレーカー制度に基づく売買中断措置(StaticCircuit Breaker )とは異なります。
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
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